Часовня Святого Благоверного князя Александра Невского, кирпичная. Освящена в 1996 году. Построена на новом месте по образцу чугунной часовни, отлитой и установленной в 1881 году на Вознесенской площади (на месте сквера возле музыкальной школы).

Первая часовня Александра Невского была памятником Александру II, убитому революционерами. Часть денег на строительство часовни была собрана горожанами, часть выделила городская дума, почти половину суммы пожертвовал великолукский купец М.М. Глазов (общая сумма составила 5000 рублей).

Часовня была поставлена на постамент из тесаного камня, вокруг часовни по краям панели были размещены девять чугунных колонн, соединенных чугунными цепями. В память Святого князя Александра Невского 23 ноября (6 декабря) в ней совершалось богослужение, 1 (14) марта, в день кончины императора Александра II, проходила панихида.

Часовня была приписана к Вознесенскому монастырю. 1918 году её разрушила, а на фундаменте установили бюст Карлу Марксу, вскоре самостоятельно развалившийся, так как сделан он был из недолговечного гипса.

В 1996 году, к 830-летию города Великие Луки, часовня восстановлена из кирпича попечением благочинного архимандрита Сергия (Стурова) на средства ХК «ЭЛВО» (президент Б.Н. Каракаев) архитектором В. Медведевым. Освящена часовня архиепископом Псковским и Великолукским Евсевием.